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分析市场对手后再下单,订单流交易策略”让你知己知彼,战无不胜

2019-07-09 点击:1896
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经过对市场对手的分析,订单将被下达,“订单流交易策略”将让您相互了解并立于不败之地。

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订单流是交易中的一个概念,市场的订单流是价格变化的真正原因。订单流可以应用于金融市场的许多方面。如止损,市场微观结构,市场解释,技术分析等模式。

订单流交易可以描述为“游戏中的游戏”。此外,交易者的决定不是基于游戏规则的基本策略,而是基于其他交易者的决策。如果你知道你的竞争对手会一遍又一遍地做同样的事情,那么对这种情况作出反应并调整策略将使你立于不败之地。

这是订单流分析中的一个重要概念,因为交易和金融市场是人与人之间的竞争。阅读市场的订单流程通常取决于您对其他交易者可能做的事情的了解。为了真正理解订单流程,您必须学习如何发现市场中的薄弱环节并使用它们。

订单流的组成

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要了解订单流程,我们首先要做的是了解市场上的订单类型。近似订单类型可分为以下类别:

限价订单(

限价订单意味着交易者将下订单来买入或卖出特定主题。低于或高于当前价格的这些订单被称为“限价订单”。限价订单确保交易者不会支付高于给定目标的理想价格的价格。限价订单是订单流和现代市场建立的基础。

市场秩序(

与限价订单相反,市价订单可以以不同于理想价格的价格执行。简单地说,市场订单将执行您定义的交易数量,越快越好。这意味着您的订单可以执行一系列价格。它们必须立即执行。结果可能是市场订单减少了市场的现有流动性。

这是整个订单流程中非常重要的元素。只有在消耗了特定价格(即限价订单)的流动性时,价格才会改变。因此,市场订单是价格变化的主要原因。

停止订单

止损订单是一旦基础价格达到预定水平就成为市场订单的订单类型。止损通常分为止损,买入止损或卖出止损。

这三种订单类型的工作方式相同。然而,止损通常是退出市场的订单,买卖止损订单是进入市场的订单。止损订单为市场提供流动性,因为它们是可以执行的静态订单。当它们成为市场订单时,它们也可以通过消耗流动性来推动价格变化。交易者可以利用这些订单及其创造的低效率。

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流动性分配和订单流程

既然订单类型清晰,我们需要了解流动性分布。如果大型交易商A需要买入1000份合约且流动性只能执行100手,那么除非他们提高市场价格,否则交易者A的订单将不会被满足。但交易员A自然不想以更高的价格买入,而是以更低的价格买入。

止损和订单流程

许多交易员使用止损订单。止损订单对于管理交易设置和执行外部纪律的风险非常重要,而不是手动退出亏损头寸。

然而,止损可能是一把双刃剑。它们对市场流动性的影响是独一无二的。止损订单组合市场订单和限价订单因子(止损和订单以限价订单的价格放置,市场执行与市场订单相同)。这种结构可以消耗,也可以提供流动性。

考虑到流动性的动态,限价订单通过允许交易者执行市场订单来提供流动性。止损单可以被认为是相反的顺序。止损订单允许交易者以止损价格执行限价订单以提供流动性。

订单流交易场景示例

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让我们用一个例子来理解订单流的交易场景。假设小明想做100多份合同。他需要开一个位置。该主题的当前价格为45美元/46美元。市场深度如下:

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然后小明通过市场秩序建立了他的多头头寸。他的100份合约消耗了上述四种价格的流动性。他长期合约的平均溢价为47.50美元(46,47,48和49份合约各25美元)。小明还推测,至少500份合约的止损订单价格是50美元(因为根据他的经验,这是一个重要的区域,止损订单可能已经收集了这个数额)。价格也将触发价格上涨至53美元/54美元。

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由于小明估计至少500份合约的止损订单价格为50美元,他甚至预先设定100份合约的卖出限制至51美元,然后再开始做多。

他的平均市场入场价为47.50美元,获利价为51美元,每笔交易的交易价格为3.50美元。虽然这听起来不像什么,但请记住,小明交易了100份合约。

小明成功完成了“止损狩猎行动”。许多新手交易员将此行为归咎于不断扩大差价的不道德经纪人。虽然有一些可疑的经纪人行为,但通常只有其他市场投机者使用可靠的方法来获利。

订单流动态图表示例

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我仍然不完全了解订单流交易策略。没关系。让我们通过一组图表了解订单流的动态表现。在这个例子中,黄金价格处于短期上涨趋势。因此,售价的流动性低于购买价格。大型交易商预计会持续多头,而不会预期会出现滑点和价格波动。

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小明确定了两个潜在的订单区域:

A. 1,296美元是他认为将到达的点,并意识到有止损订单。

B.他还认为可以在1,290美元的价格完成,这不会影响市场价格。他知道他可以买到止损单。

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在上图中,我们可以看到价格实际上已跌破1,290美元。小明对他想要的价格感到满意。小明还意识到任何缺少1,290美元买入限制的交易者都可能遇到麻烦。他们支持头寸的买入订单将支撑任何反弹。

小明有一个卖出限价令以弥补他在1,296美元的多头头寸。他几乎可以肯定,这个订单将会实现,因为流动性(即止损订单)超过了多个高点。

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我们可以看到小明在这里充分利用了黄金的止损订单流动性。值得注意的是,高于1,296美元的高点,流动性将急剧上升。也许有人使用过小明以前用过的技术。

订单流程交易注意事项

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市场波动的唯一原因是订单流。我们的目标是利用市场参与者,假设他们的订单将在某些领域积累。技术交易者经常被教导购买“强劲”支撑并出售“强势”阻力。他们还经常被告知在交易范围的极端点之外设置止损订单并寻找下一个支撑位和阻力位的突破。这是我们可以利用它的地方。

更高的时间框架通常对订单流的力量更重要。一般来说,交易者认为时间框架应该比他们交易的时间更长。大多数交易者都知道每日主要阻力位和每周阻力位。相反,大多数交易者通常不会在较短的时间内意识到交易的进展情况。

技术因素较多的地区可能会持有更多订单。如果图表上有一个区域有支撑,趋势线,头肩,移动平均线等,则可能会有大量订单堆积在其周围。这将导致该区域的订单流量增加。

需要更长时间才能显示的图形或技术分析将导致更多订单流。回想一下“强大”的支持水平。想象一下,支撑位已经反弹了五次。然后该区域附近必须是技术交易者的“天堂”。这里的订单流也必然更多。

在您知道市场可能触及的位置并吸引交易者之后,有一些方法可以将此订单流程纳入您的交易,您可以使用订单流程来做出决策。

我们在黄金例子中看到了利用流动性的方法。交易者利用他们对订单流程的了解在高点之前建立多头头寸,并将多头头寸补充到大买入止损头寸提供的流动性。这种方法利用了像小明这样的大交易商,他们需要利用这些区域来执行订单,而不会将价格转移到不利的位置。

同一交易的另一个方面是小明在下跌趋势中开始使用止损订单。他利用这些止损订单来增加流动性。同样值得注意的是,在黄金向上流动被吸收之后,这种情况再次发生。

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